Сравнение SHLD с QQHG
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while QQHG is a Equity Hedged fund actively managed by Invesco. SHLD is passively managed, while QQHG is actively managed. Over the past year, SHLD returned -1.74% vs 18.13% for QQHG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for QQHG.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и QQHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у QQHG с доходностью 8.21%.
SHLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -22.66%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQHG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и QQHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.00% | 23.65% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.21% | 20.59% |
Correlation
The correlation between SHLD and QQHG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. QQHG — Ранг доходности на риск
SHLD
QQHG
Сравнение SHLD c QQHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | QQHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.95 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 10.59 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и QQHG
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и QQHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -6.18% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -6.18% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -3.14% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -1.07% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 1.72% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и QQHG
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 3.81% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 8.07% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 10.46% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 10.21% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 10.21% | +11.31% |
Сравнение комиссий SHLD и QQHG
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и QQHG
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности QQHG в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.26% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and QQHG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.21%) compared to QQHG (3.81%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs QQHG's -6.18%.
On 1-year performance, QQHG leads with 18.13% vs -1.74% for SHLD. On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QQHG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 18.13% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.26% for QQHG.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while QQHG is Equity Hedged. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.45% for QQHG.
QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и QQHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор