PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с NERD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. SHLD is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs -21.07% for NERD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -18.01%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и NERD

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%7.82%

Correlation

The correlation between SHLD and NERD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов SHLD и NERD

Секторы
SHLD
NERD

Промышленность

87.8%
1.3%

Технологии

12.2%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

90.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
NERD
1.3%

Технологии

SHLD
12.2%
NERD
4.6%

Сырьевые материалы

SHLD

-

NERD

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

NERD
90.2%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

NERD
4.0%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

NERD

-

Энергетика

SHLD

-

NERD

-

Финансовые услуги

SHLD

-

NERD
0.0%

Здравоохранение

SHLD

-

NERD

-

Недвижимость

SHLD

-

NERD

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM

Доходность на риск

SHLD vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDNERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-1.09

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-1.50

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.83

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.69

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-1.23

+2.51

SHLD vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа NERD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и NERD

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDNERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-65.58%

+45.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-31.19%

+11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-46.82%

+28.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-35.92%

+32.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

17.50%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и NERD

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDNERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

4.21%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

15.00%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

19.77%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

24.51%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

25.49%

-4.20%

Сравнение комиссий SHLD и NERD

И SHLD, и NERD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и NERD

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NERD в 0.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and NERD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs NERD's -65.58%.

On 1-year performance, SHLD leads with 8.26% vs -21.07% for NERD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.26% return vs -21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD and NERD have the same expense ratio: 0.50% per year.

NERD has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор