Сравнение SHLD с JBBB
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. SHLD is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 6.30% for JBBB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 2.63%.
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.63% | 5.43% | 12.50% | 4.17% |
Correlation
The correlation between SHLD and JBBB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. JBBB — Ранг доходности на риск
SHLD
JBBB
Сравнение SHLD c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.57 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 8.71 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и JBBB
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -10.57% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -2.46% | -17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | 0.00% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -1.57% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 0.72% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и JBBB
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 1.16% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 2.95% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 3.50% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 5.26% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 5.26% | +16.02% |
Сравнение комиссий SHLD и JBBB
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и JBBB
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности JBBB в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.07% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and JBBB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.07%) compared to JBBB (1.16%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs JBBB's -10.57%.
On 1-year performance, SHLD leads with 7.35% vs 6.30% for JBBB. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 7.35% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
JBBB has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 0.56% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: Global X and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.49% for JBBB.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор