Сравнение SHLD с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
SHLD и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и FTEC
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
SHLD vs. FTEC — Ранг доходности на риск
SHLD
FTEC
Сравнение SHLD c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.10 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.69 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.92 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 5.93 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.10 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.86 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и FTEC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и FTEC
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и FTEC
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -34.95% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -16.26% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -11.53% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -5.61% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.27% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и FTEC
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 8.01% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 16.40% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 27.53% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 25.11% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 24.57% | -3.76% |