Сравнение SHLD с CHAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).
SHLD и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SHLD и CHAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 9.04% | 49.85% | 30.98% | 9.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 9.04%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и CHAT
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Доходность на риск
SHLD vs. CHAT — Ранг доходности на риск
SHLD
CHAT
Сравнение SHLD c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.55 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 3.16 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 5.51 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 15.32 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 1.33 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и CHAT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и CHAT
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CHAT в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.61% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и CHAT
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и CHAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -31.34% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -16.28% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -3.05% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -5.61% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.86% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и CHAT
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.74%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 13.18% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 23.54% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 34.44% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 29.33% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 29.33% | -8.52% |