PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с CHAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SHLD is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs 117.08% for CHAT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 58.75%.

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.25%
1 месяц
8.61%
С начала года
58.75%
6 месяцев
54.05%
1 год
117.08%
3 года*
50.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и CHAT

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		58.75%49.85%30.98%9.73%

Correlation

The correlation between SHLD and CHAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SHLD и CHAT

Секторы
SHLD
CHAT

Промышленность

88.2%
0.8%

Технологии

11.8%
76.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
88.2%
CHAT
0.8%

Технологии

SHLD
11.8%
CHAT
76.5%

Сырьевые материалы

SHLD

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

CHAT

-

Энергетика

SHLD

-

CHAT

-

Финансовые услуги

SHLD

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

SHLD

-

CHAT

-

Недвижимость

SHLD

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

SHLD vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
3.63

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.82

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.54

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

7.23

-6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

21.00

-19.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

3.63

-3.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.78

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SHLD и CHAT

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-31.34%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-16.28%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-9.52%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.36%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

5.60%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и CHAT

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 7.64%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

15.95%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

27.06%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

32.47%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

30.45%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

30.45%

-9.31%

Сравнение комиссий SHLD и CHAT

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и CHAT

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CHAT в 1.80%

ПозицияTTM202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and CHAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (15.95%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 117.08% vs 8.97% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 117.08% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор