PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD.TO с IDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. SHLD.TO is passively managed, while IDEF is actively managed. Over the past year, SHLD.TO returned 12.68% vs 22.74% for IDEF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SHLD.TO charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как IDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 5.30%.

SHLD.TO

1 день
1.58%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.43%
6 месяцев
3.23%
1 год
12.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEF

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.76%
С начала года
5.30%
6 месяцев
8.54%
1 год
22.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и IDEF

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.43%17.33%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		5.30%21.83%

Correlation

The correlation between SHLD.TO and IDEF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.84

The correlation between SHLD.TO and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с XARSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX

Доходность на риск

SHLD.TO vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
Ранг доходности на риск SHLD.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLD.TOIDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.12

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.67

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.75

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

4.02

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD.TO vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа IDEF равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD.TO и IDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLD.TOIDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.12

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.33

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и IDEF

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки IDEF в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и IDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLD.TOIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-13.07%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.13%

-13.07%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.79%

-11.52%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.02%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

5.66%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и IDEF

Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) имеют волатильность 7.74% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLD.TOIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.63%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

17.42%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

20.47%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

20.45%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

20.45%

+4.26%

Сравнение комиссий SHLD.TO и IDEF

SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и IDEF

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности IDEF в 0.16%

ПозицияTTM2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

SHLD.TO and IDEF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD.TO and 0.55% for IDEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD.TO и IDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор