PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHLD.TO с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как IDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 3.47%.


SHLD.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.35%
6 месяцев
-22.13%
С начала года
-5.18%
1 год
-0.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDEF

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.24%
6 месяцев
-12.66%
С начала года
3.47%
1 год
10.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и IDEF


2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF
-5.18%16.69%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
3.47%19.63%

Correlation

The correlation between SHLD.TO and IDEF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.82

The correlation between SHLD.TO and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Defence Tech Index ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Доходность на риск

SHLD.TO vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLD.TO
Ранг доходности на риск SHLD.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHLD.TOIDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.77

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

1.52

-1.52

SHLD.TO vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD.TO на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа IDEF равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD.TO и IDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и IDEF

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки IDEF в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и IDEF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHLD.TOIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-13.21%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-13.21%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-13.21%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-4.62%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

6.64%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и IDEF

Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SHLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHLD.TOIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

5.94%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

18.90%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

22.86%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

21.90%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

21.90%

+3.23%

Сравнение комиссий SHLD.TO и IDEF

SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и IDEF

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IDEF в 0.34%


ПозицияTTM2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
0.34%0.17%
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF
0.19%0.18%

Часто задаваемые вопросы


SHLD.TO and IDEF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD.TO and 0.55% for IDEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD.TO и IDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор