Сравнение SHLD.TO с IDEF
SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. SHLD.TO is passively managed, while IDEF is actively managed. Over the past year, SHLD.TO returned -0.05% vs 10.07% for IDEF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SHLD.TO charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности SHLD.TO и IDEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как IDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHLD.TO показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 3.47%.
SHLD.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -22.13%
- С начала года
- -5.18%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.24%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD.TO и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | -5.18% | 16.69% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 3.47% | 19.63% |
Correlation
The correlation between SHLD.TO and IDEF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | 0.82 |
The correlation between SHLD.TO and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD.TO vs. IDEF — Ранг доходности на риск
SHLD.TO
IDEF
Сравнение SHLD.TO c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD.TO | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.77 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 1.52 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD.TO и IDEF
Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки IDEF в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD.TO | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -13.21% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -13.21% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -13.21% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -4.62% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | 6.64% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD.TO и IDEF
Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SHLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD.TO | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 5.94% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 18.90% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 22.86% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 21.90% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 21.90% | +3.23% |
Сравнение комиссий SHLD.TO и IDEF
SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD.TO и IDEF
Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IDEF в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.19% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD.TO and IDEF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD.TO and 0.55% for IDEF.
Подберите оптимальное распределение для SHLD.TO и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор