PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

SHLD.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		14.66%28.13%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%22.92%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.

SHLD.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-3.17%
С начала года
14.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с XARSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий SHLD.TO и HXS.TO

SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

SHLD.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHLD.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLD.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.96

+1.15

Корреляция

Корреляция между SHLD.TO и HXS.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.16%0.18%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и HXS.TO

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLD.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-27.42%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.67%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.57%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и HXS.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLD.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

18.59%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

15.14%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

16.52%

+8.27%