Сравнение SHIIX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SHIIX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHIIX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | -1.47% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.24% | -5.58% | 14.17% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SHIIX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции SHIIX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 1.90% соответственно.
SHIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.87%
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHIIX и STTIX
SHIIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
SHIIX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
SHIIX
STTIX
Сравнение SHIIX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIIX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.91 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.33 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 3.88 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIIX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.91 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.01 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.24 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.24 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SHIIX и STTIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIIX и STTIX
Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 3.06% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% | 0.00% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SHIIX и STTIX
Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHIIX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -18.71% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -2.68% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -18.71% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.20% | -18.71% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -6.83% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.71% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.96% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIIX и STTIX
Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHIIX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.25% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 2.43% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 4.09% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 9.85% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 7.80% | +0.78% |