Сравнение SHIIX с MBXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).
SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SHIIX и MBXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHIIX и MBXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | -3.13% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.24% | -5.58% | 14.17% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 8.00% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SHIIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции SHIIX уступали акциям MBXIX по среднегодовой доходности: 6.69% против 8.26% соответственно.
SHIIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.69%
MBXIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHIIX и MBXIX
SHIIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.
Доходность на риск
SHIIX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск
SHIIX
MBXIX
Сравнение SHIIX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIIX | MBXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.78 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 5.92 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIIX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SHIIX и MBXIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIIX и MBXIX
Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 3.12% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок SHIIX и MBXIX
Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и MBXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHIIX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -31.73% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -11.28% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -15.59% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.20% | -31.73% | +11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -1.64% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.06% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.39% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIIX и MBXIX
Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) имеют волатильность 2.39% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHIIX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 2.37% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 5.27% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 11.80% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 11.76% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 13.45% | -4.88% |