Сравнение SHG с WF
SHG (Shinhan Financial Group Co., Ltd.) and WF (Woori Financial Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SHG returned 9.46%/yr vs 12.68%/yr for WF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHG и WF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHG показывает доходность 23.20%, что значительно выше, чем у WF с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям WF по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.68% соответственно.
SHG
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 23.20%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 53.88%
- 3 года*
- 40.09%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 9.46%
WF
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 40.26%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам SHG и WF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 23.20% | 68.28% | 12.80% | 15.25% | -4.61% | 5.27% | -21.83% | 7.27% | -23.51% | 23.27% |
WF Woori Financial Group Inc. | 4.54% | 99.65% | 16.76% | 13.14% | -7.19% | 18.91% | -9.52% | -28.16% | -5.75% | 40.44% |
Correlation
The correlation between SHG and WF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г. | 0.64 |
The correlation between SHG and WF shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHG:
$31.87B
WF:
$15.91B
SHG:
$10.58K
WF:
$12.69K
SHG:
0.01
WF:
0.00
SHG:
0.00
WF:
0.00
SHG:
0.00
WF:
0.00
SHG:
0.00
WF:
0.00
SHG:
$34.80T
WF:
$14.13T
SHG:
$16.62T
WF:
$7.05T
SHG:
$8.32T
WF:
$4.72T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHG vs. WF — Ранг доходности на риск
SHG
WF
Сравнение SHG c WF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Woori Financial Group Inc. (WF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHG | WF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.36 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 3.47 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHG | WF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.20 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SHG и WF
Максимальная просадка SHG за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки WF в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и WF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHG | WF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -89.46% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -29.61% | +11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.19% | -29.61% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -43.52% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.50% | -70.84% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -27.24% | +19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.85% | -42.91% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 11.62% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHG и WF
Текущая волатильность для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) составляет 8.07%, в то время как у Woori Financial Group Inc. (WF) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что SHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHG | WF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 9.59% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 25.53% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 34.43% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 30.99% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 33.43% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHG и WF
Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности WF в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0.62% | 2.24% | 5.96% | 3.87% | 5.54% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 3.10% |
WF Woori Financial Group Inc. | 0.70% | 3.84% | 12.93% | 2.71% | 8.20% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 3.29% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHG и WF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shinhan Financial Group Co., Ltd. и Woori Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHG и WF
SHG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 4.19T при выручке в 8.73T, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
WF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SHG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.29T при выручке в 8.73T, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
WF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
SHG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.62T при выручке в 8.73T, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
WF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 638.92B при выручке в 847.95B, что соответствует чистой рентабельности 75.4%.
Часто задаваемые вопросы
SHG and WF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WF has higher volatility (9.59%) compared to SHG (8.07%). In terms of maximum drawdown, SHG dropped -82.02% vs WF's -89.46%.
SHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHG и WF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор