PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHG с WF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SHG и WF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Woori Financial Group Inc. (WF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHG показывает доходность 23.20%, что значительно выше, чем у WF с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям WF по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.68% соответственно.


SHG

1 день
3.28%
1 месяц
-2.68%
С начала года
23.20%
6 месяцев
22.76%
1 год
53.88%
3 года*
40.09%
5 лет*
15.95%
10 лет*
9.46%

WF

1 день
1.55%
1 месяц
-12.24%
С начала года
4.54%
6 месяцев
6.44%
1 год
40.22%
3 года*
40.26%
5 лет*
21.49%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHG и WF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
23.20%68.28%12.80%15.25%-4.61%5.27%-21.83%7.27%-23.51%23.27%
WF
Woori Financial Group Inc.
4.54%99.65%16.76%13.14%-7.19%18.91%-9.52%-28.16%-5.75%40.44%

Correlation

The correlation between SHG and WF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.64

The correlation between SHG and WF shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHG:

$31.87B

WF:

$15.91B

EPS

SHG:

$10.58K

WF:

$12.69K

Коэффициент P/E

SHG:

0.01

WF:

0.00

Коэффициент PEG

SHG:

0.00

WF:

0.00

Коэффициент P/S

SHG:

0.00

WF:

0.00

Коэффициент P/B

SHG:

0.00

WF:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SHG:

$34.80T

WF:

$14.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

SHG:

$16.62T

WF:

$7.05T

EBITDA (12 мес.)

SHG:

$8.32T

WF:

$4.72T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Woori Financial Group Inc.

Доходность на риск

SHG vs. WF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHG
Ранг доходности на риск SHG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHG: 8585
Ранг коэф-та Мартина

WF
Ранг доходности на риск WF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHG c WF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Woori Financial Group Inc. (WF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHGWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.36

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

3.47

+4.95

SHG vs. WF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHG на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа WF равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHG и WF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHGWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.20

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.20

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SHG и WF

Максимальная просадка SHG за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки WF в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и WF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHGWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-89.46%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-29.61%

+11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.19%

-29.61%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-43.52%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.50%

-70.84%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-27.24%

+19.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.85%

-42.91%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

11.62%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SHG и WF

Текущая волатильность для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) составляет 8.07%, в то время как у Woori Financial Group Inc. (WF) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что SHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHGWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

9.59%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

25.53%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

34.43%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

30.99%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

33.43%

-3.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHG и WF

Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности WF в 0.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
0.62%2.24%5.96%3.87%5.54%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%3.35%3.10%
WF
Woori Financial Group Inc.
0.70%3.84%12.93%2.71%8.20%1.19%0.00%0.00%0.00%0.58%3.29%7.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHG и WF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shinhan Financial Group Co., Ltd. и Woori Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T20222023202420252026
8.73T
847.95B
(SHG) Общая выручка
(WF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHG и WF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shinhan Financial Group Co., Ltd. и Woori Financial Group Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
48.0%
100.0%
Активы портфеля
SHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 4.19T при выручке в 8.73T, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

WF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.29T при выручке в 8.73T, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

WF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

SHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.62T при выручке в 8.73T, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

WF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 638.92B при выручке в 847.95B, что соответствует чистой рентабельности 75.4%.


Часто задаваемые вопросы


SHG and WF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WF has higher volatility (9.59%) compared to SHG (8.07%). In terms of maximum drawdown, SHG dropped -82.02% vs WF's -89.46%.

SHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHG и WF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор