Сравнение SHEL с VUKE.L
SHEL (Shell plc) is a stock, while VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 9.21%/yr for VUKE.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и VUKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHEL торгуется в USD, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у VUKE.L с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции VUKE.L по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.21% соответственно.
SHEL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.35%
VUKE.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам SHEL и VUKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 18.73% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.06% | 35.70% | 7.72% | 12.73% | -5.98% | 16.62% | -8.91% | 22.24% | -13.96% | 22.50% |
Correlation
The correlation between SHEL and VUKE.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between SHEL and VUKE.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск
SHEL
VUKE.L
Сравнение SHEL c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEL | VUKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.98 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 6.42 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEL и VUKE.L
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и VUKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -41.87% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -9.71% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -13.35% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -25.69% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -41.87% | -29.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -3.83% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -7.57% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.99% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и VUKE.L
Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.36% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 11.25% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 13.37% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 16.45% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 18.27% | +12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и VUKE.L
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VUKE.L в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.45% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.97% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
SHEL and VUKE.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и VUKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор