Сравнение SHEH с GXPE
SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - SHEH tracks the Shell plc - Benchmark Price Return while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHEH charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности SHEH и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEH показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
SHEH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHEH и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 16.83% | 5.32% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
Correlation
The correlation between SHEH and GXPE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEH vs. GXPE — Ранг доходности на риск
SHEH
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHEH c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEH | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEH и GXPE
Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEH | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -15.73% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -8.79% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.21% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEH и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEH | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 20.77% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.77% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.77% | -0.30% |
Сравнение комиссий SHEH и GXPE
SHEH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEH и GXPE
Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHEH and GXPE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SHEH.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.99% for SHEH.
SHEH tracks Shell plc - Benchmark Price Return, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Global X. Their fees differ too: 0.19% for SHEH and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для SHEH и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор