Сравнение SHEH с CRAK
SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - SHEH tracks the Shell plc - Benchmark Price Return while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past year, SHEH returned 22.99% vs 62.07% for CRAK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SHEH charges 0.19%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности SHEH и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEH показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 42.91%.
SHEH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 14.02%
- 6 месяцев
- 33.04%
- С начала года
- 42.91%
- 1 год
- 62.07%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам SHEH и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 16.83% | 12.63% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 42.91% | 41.57% |
Correlation
The correlation between SHEH and CRAK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов SHEH и CRAK
Секторы
SHEH
CRAK
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
SHEH
CRAK
Сырьевые материалы
SHEH
-
CRAK
Коммуникационные услуги
SHEH
-
CRAK
-
Потребительский циклический сектор
SHEH
-
CRAK
-
Потребительский защитный сектор
SHEH
-
CRAK
-
Финансовые услуги
SHEH
-
CRAK
-
Здравоохранение
SHEH
-
CRAK
-
Промышленность
SHEH
-
CRAK
Недвижимость
SHEH
-
CRAK
-
Технологии
SHEH
-
CRAK
-
Коммунальные услуги
SHEH
-
CRAK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEH vs. CRAK — Ранг доходности на риск
SHEH
CRAK
Сравнение SHEH c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEH | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.59 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 14.95 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEH и CRAK
Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEH | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -58.80% | +41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -13.59% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | 0.00% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -12.44% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 4.16% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEH и CRAK
Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеют волатильность 6.75% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEH | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.58% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 15.65% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 19.65% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.74% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 22.19% | -1.72% |
Сравнение комиссий SHEH и CRAK
SHEH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEH и CRAK
Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности CRAK в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.41% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHEH and CRAK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEH has higher volatility (6.75%) compared to CRAK (6.58%). In terms of maximum drawdown, SHEH dropped -17.53% vs CRAK's -58.80%.
On 1-year performance, CRAK leads with 62.07% vs 22.99% for SHEH. On fees, SHEH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 62.07% return vs 22.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHEH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
SHEH has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.41% for CRAK.
SHEH tracks Shell plc - Benchmark Price Return, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: ADRhedged and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for SHEH and 0.62% for CRAK.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEH и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор