PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHECY с GLNCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHECY с GLNCY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHECY (Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR) and GLNCY (Glencore PLC ADR) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SHECY in Chemicals, GLNCY in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, SHECY returned 15.62%/yr vs 18.98%/yr for GLNCY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHECY и GLNCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHECY показывает доходность 53.81%, а GLNCY немного ниже – 51.55%. За последние 10 лет акции SHECY уступали акциям GLNCY по среднегодовой доходности: 15.62% против 18.98% соответственно.

SHECY

1 день
-1.49%
1 месяц
4.29%
С начала года
53.81%
6 месяцев
52.82%
1 год
49.56%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.39%
10 лет*
15.62%

GLNCY

1 день
0.92%
1 месяц
8.91%
С начала года
51.55%
6 месяцев
63.20%
1 год
115.33%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.49%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHECY и GLNCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHECY
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR		53.81%-4.97%-20.30%71.18%-29.73%-1.27%59.93%43.23%-24.32%31.25%
GLNCY
Glencore PLC ADR		51.55%28.74%-25.38%-1.13%40.92%66.50%1.46%-10.33%-27.77%56.55%

Correlation

The correlation between SHECY and GLNCY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2011 г.

0.31

The correlation between SHECY and GLNCY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHECY:

$88.59B

GLNCY:

$98.72B

EPS

SHECY:

$127.52

GLNCY:

-$0.21

Коэффициент P/S

SHECY:

0.03

GLNCY:

0.21

Коэффициент P/B

SHECY:

0.02

GLNCY:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

SHECY:

$2.61T

GLNCY:

$478.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHECY:

$892.54B

GLNCY:

$10.29B

EBITDA (12 мес.)

SHECY:

$944.29B

GLNCY:

$18.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR

Glencore PLC ADR

Часто сравнивают с SHECY:
SHECY с SUOPYSHECY с WAF.DESHECY с XLVSHECY с FDHYSHECY с XBM.TOSHECY с ASMLSHECY с F
Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с CPERGLNCY с SDCIGLNCY с RIOGLNCY с TIPGLNCY с PBRGLNCY с FTRIGLNCY с URNU.L

Доходность на риск

SHECY vs. GLNCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHECY
Ранг доходности на риск SHECY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHECY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHECY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHECY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHECY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHECY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHECY c GLNCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) и Glencore PLC ADR (GLNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHECYGLNCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.50

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
4.13

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

7.89

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

24.27

-18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHECY vs. GLNCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHECY на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа GLNCY равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHECY и GLNCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHECYGLNCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.50

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.10

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SHECY и GLNCY

Максимальная просадка SHECY за все время составила -82.68%, примерно равная максимальной просадке GLNCY в -85.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHECY и GLNCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHECYGLNCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.68%

-85.04%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-14.71%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.01%

-53.44%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.23%

-54.06%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-76.10%

+26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.38%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.22%

-32.33%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

4.77%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHECY и GLNCY

Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Glencore PLC ADR (GLNCY) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что SHECY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHECYGLNCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

10.05%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

24.83%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

33.20%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

35.67%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

39.05%

-9.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHECY и GLNCY

SHECY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.65%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%
SHECY
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR		0.00%1.18%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHECY и GLNCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR и Glencore PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
651.73B
129.94B
(SHECY) Общая выручка
(GLNCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHECY и GLNCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR и Glencore PLC ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
31.5%
2.6%
Активы портфеля
SHECY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 205.09B при выручке в 651.73B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

GLNCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 129.94B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

SHECY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 139.70B при выручке в 651.73B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

GLNCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 129.94B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

SHECY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 91.79B при выручке в 651.73B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

GLNCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 129.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

Часто задаваемые вопросы

SHECY and GLNCY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHECY has higher volatility (11.57%) compared to GLNCY (10.05%). In terms of maximum drawdown, SHECY dropped -82.68% vs GLNCY's -85.04%.

GLNCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHECY и GLNCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор