PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHECY с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHECY с FDHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHECY (Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR) is a stock, while FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, SHECY returned 6.71%/yr vs 3.99%/yr for FDHY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHECY и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHECY показывает доходность 56.13%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 2.16%.

SHECY

1 день
3.10%
1 месяц
7.13%
С начала года
56.13%
6 месяцев
60.48%
1 год
50.22%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.71%
10 лет*
15.98%

FDHY

1 день
-0.24%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
8.50%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHECY и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHECY
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR		56.13%-4.97%-20.30%71.18%-29.73%-1.27%59.93%43.23%-21.50%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.16%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Correlation

The correlation between SHECY and FDHY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с SHECY:
SHECY с SUOPYSHECY с GLNCYSHECY с WAF.DESHECY с XLVSHECY с XBM.TOSHECY с FSHECY с ASML
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR

Доходность на риск

SHECY vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHECY
Ранг доходности на риск SHECY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHECY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHECY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHECY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHECY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHECY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHECY c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHECYFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.40

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.68

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.02

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

17.11

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHECY vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHECY на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FDHY равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHECY и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHECYFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.40

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.72

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SHECY и FDHY

Максимальная просадка SHECY за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHECY и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHECYFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.68%

-20.01%

-62.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-2.12%

-19.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.01%

-5.26%

-38.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.23%

-16.38%

-32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.24%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-2.88%

-47.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

0.50%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SHECY и FDHY

Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SHECY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHECYFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

1.23%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.13%

2.75%

+24.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.17%

3.57%

+30.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

7.13%

+23.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

8.05%

+21.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHECY и FDHY

SHECY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.52%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%
SHECY
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR		0.00%1.18%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%

Часто задаваемые вопросы

SHECY and FDHY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHECY has higher volatility (11.47%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, SHECY dropped -82.68% vs FDHY's -20.01%.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHECY и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор