PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHECY с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHECY с F

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHECY (Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR) and F (Ford Motor Company) are both stocks. SHECY operates in Chemicals (Basic Materials), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHECY returned 15.98%/yr vs 6.87%/yr for F. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHECY и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHECY показывает доходность 56.13%, что значительно выше, чем у F с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции SHECY превзошли акции F по среднегодовой доходности: 15.98% против 6.87% соответственно.

SHECY

1 день
3.10%
1 месяц
7.13%
С начала года
56.13%
6 месяцев
60.48%
1 год
50.22%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.71%
10 лет*
15.98%

F

1 день
-2.72%
1 месяц
38.33%
С начала года
22.56%
6 месяцев
22.84%
1 год
61.77%
3 года*
15.26%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHECY и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHECY
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR		56.13%-4.97%-20.30%71.18%-29.73%-1.27%59.93%43.23%-24.32%31.25%
F
Ford Motor Company		22.56%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Correlation

The correlation between SHECY and F is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHECY:

$89.93B

F:

$63.96B

EPS

SHECY:

$127.52

F:

-$1.52

Коэффициент P/S

SHECY:

0.03

F:

0.33

Коэффициент P/B

SHECY:

0.02

F:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

SHECY:

$2.61T

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHECY:

$892.54B

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

SHECY:

$944.29B

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR

Ford Motor Company

Часто сравнивают с SHECY:
SHECY с SUOPYSHECY с GLNCYSHECY с WAF.DESHECY с XLVSHECY с XBM.TOSHECY с FDHYSHECY с ASML
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с VWAGYF с TM

Доходность на риск

SHECY vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHECY
Ранг доходности на риск SHECY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHECY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHECY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHECY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHECY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHECY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHECY c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHECYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.68

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.65

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.78

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

7.48

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHECY vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHECY на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHECY и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHECYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.16

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SHECY и F

Максимальная просадка SHECY за все время составила -82.68%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHECY и F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHECYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.68%

-97.07%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-22.31%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.01%

-36.51%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.23%

-58.62%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-64.77%

+15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-30.68%

+28.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-44.70%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

8.29%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SHECY и F

Текущая волатильность для Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) составляет 11.47%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SHECY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHECYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

21.29%

-9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.13%

29.05%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.17%

37.02%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

39.38%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

37.46%

-7.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHECY и F

SHECY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		3.82%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
SHECY
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR		0.00%1.18%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHECY и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
651.73B
43.25B
(SHECY) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHECY и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
31.5%
18.4%
Активы портфеля
SHECY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 205.09B при выручке в 651.73B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

SHECY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 139.70B при выручке в 651.73B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

SHECY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 91.79B при выручке в 651.73B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

SHECY and F have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

F has higher volatility (21.29%) compared to SHECY (11.47%). In terms of maximum drawdown, SHECY dropped -82.68% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHECY и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор