Сравнение SHECY с GCOW
SHECY (Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR) is a stock, while GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Over the past 10 years, SHECY returned 14.72%/yr vs 10.10%/yr for GCOW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHECY и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHECY показывает доходность 40.90%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции SHECY превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 14.72% против 10.10% соответственно.
SHECY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 40.90%
- 6 месяцев
- 39.46%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 14.72%
GCOW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам SHECY и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHECY Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR | 40.90% | -4.97% | -20.30% | 71.18% | -29.73% | -1.27% | 59.93% | 43.23% | -24.32% | 31.25% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 7.36% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
Correlation
The correlation between SHECY and GCOW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.42 |
The correlation between SHECY and GCOW shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHECY vs. GCOW — Ранг доходности на риск
SHECY
GCOW
Сравнение SHECY c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHECY | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.99 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 10.37 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHECY и GCOW
Максимальная просадка SHECY за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHECY и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHECY | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -37.64% | -45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -7.40% | -14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.01% | -12.35% | -31.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.23% | -21.48% | -27.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -37.64% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -6.91% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.09% | -5.83% | -44.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 2.13% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHECY и GCOW
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SHECY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHECY | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 2.99% | +12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 8.32% | +20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.80% | 11.11% | +24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.18% | 13.51% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 16.03% | +14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHECY и GCOW
SHECY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.90% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
SHECY Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR | 0.00% | 1.18% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
SHECY and GCOW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHECY has higher volatility (15.28%) compared to GCOW (2.99%). In terms of maximum drawdown, SHECY dropped -82.68% vs GCOW's -37.64%.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHECY и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор