Сравнение SHECY с BNDW
SHECY (Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR) is a stock, while BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Over the past 5 years, SHECY returned 6.39%/yr vs 0.25%/yr for BNDW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHECY и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHECY показывает доходность 53.81%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.54%.
SHECY
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 53.81%
- 6 месяцев
- 52.82%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 15.62%
BNDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHECY и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHECY Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR | 53.81% | -4.97% | -20.30% | 71.18% | -29.73% | -1.27% | 59.93% | 43.23% | -14.89% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.54% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Correlation
The correlation between SHECY and BNDW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHECY vs. BNDW — Ранг доходности на риск
SHECY
BNDW
Сравнение SHECY c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHECY | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.21 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 3.42 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHECY | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.98 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.38 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SHECY и BNDW
Максимальная просадка SHECY за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHECY и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHECY | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -17.22% | -65.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -2.70% | -19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.01% | -4.27% | -39.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.23% | -16.93% | -32.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -1.42% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.22% | -4.98% | -45.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 0.96% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHECY и BNDW
Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SHECY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHECY | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 1.31% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.15% | 2.63% | +24.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.20% | 3.36% | +30.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 5.21% | +25.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 4.90% | +25.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHECY и BNDW
SHECY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
SHECY Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR | 0.00% | 1.18% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
SHECY and BNDW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHECY has higher volatility (11.57%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, SHECY dropped -82.68% vs BNDW's -17.22%.
SHECY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHECY и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор