PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с XLF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SHE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SSGA Gender Diversity (TR), while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHE returned 12.76%/yr vs 13.68%/yr for XLF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHE charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности SHE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции SHE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 12.76% против 13.68% соответственно.

SHE

1 день
-0.21%
1 месяц
0.99%
С начала года
16.43%
6 месяцев
15.39%
1 год
26.39%
3 года*
22.69%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.76%

XLF

1 день
-0.30%
1 месяц
3.79%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-2.77%
1 год
5.77%
3 года*
19.83%
5 лет*
9.67%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		16.43%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%19.56%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-1.07%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between SHE and XLF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between SHE and XLF shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHE и XLF

Секторы
SHE
XLF

Технологии

36.5%
1.8%

Финансовые услуги

11.6%
98.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Промышленность

8.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SHE
36.5%
XLF
1.8%

Финансовые услуги

SHE
11.6%
XLF
98.0%

Потребительский циклический сектор

SHE
10.3%
XLF

-

Коммуникационные услуги

SHE
10.1%
XLF

-

Здравоохранение

SHE
8.8%
XLF

-

Промышленность

SHE
8.0%
XLF
0.2%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
XLF

-

Энергетика

SHE
3.3%
XLF

-

Коммунальные услуги

SHE
2.9%
XLF

-

Недвижимость

SHE
1.9%
XLF

-

Сырьевые материалы

SHE
1.8%
XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с ^GSPC
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

SHE vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHEXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.40

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.64

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.39

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

1.00

+11.12

SHE vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHE и XLF

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-82.69%

+46.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-14.79%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-15.54%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-25.81%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-42.86%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-3.93%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-19.99%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

5.79%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и XLF

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.15%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.26%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.57%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

18.57%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

22.11%

-4.05%

Сравнение комиссий SHE и XLF

SHE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и XLF

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности XLF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.09%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.50%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SHE and XLF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHE has higher volatility (5.13%) compared to XLF (4.15%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.68% vs 12.76% for SHE. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.68% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for SHE.

XLF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.09% for SHE.

SHE is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLF is Financials Equities. SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while XLF tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.08% for XLF.

SHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор