PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SHE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SSGA Gender Diversity (TR), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHE returned 12.80%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHE charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SHE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции SHE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.80% против 20.77% соответственно.

SHE

1 день
-0.25%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.26%
6 месяцев
20.63%
1 год
30.95%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.80%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		19.26%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%19.56%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SHE and SPMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2016 г.

0.75

The correlation between SHE and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHE и SPMO

Секторы
SHE
SPMO

Технологии

38.0%
52.6%

Финансовые услуги

11.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.2%

Промышленность

8.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
1.3%

Здравоохранение

8.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.3%

Энергетика

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Технологии

SHE
38.0%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

SHE
11.9%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

SHE
9.5%
SPMO
9.2%

Промышленность

SHE
8.9%
SPMO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SHE
8.9%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

SHE
8.7%
SPMO
6.7%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
SPMO
4.3%

Энергетика

SHE
3.4%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

SHE
2.2%
SPMO
2.8%

Недвижимость

SHE
1.9%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

SHE
1.9%
SPMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с ^GSPC
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SHE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHESPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.49

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.38

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.47

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

13.52

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.25

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.00

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SHE и SPMO

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-30.95%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-12.70%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-20.13%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-22.74%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-30.95%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.46%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.60%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.26%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и SPMO

Текущая волатильность для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) составляет 4.96%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что SHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

7.39%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

14.49%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

17.70%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

19.30%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.31%

-2.28%

Сравнение комиссий SHE и SPMO

SHE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и SPMO

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.06%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SHE and SPMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to SHE (4.96%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs 12.80% for SHE. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SHE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for SHE.

SHE has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.66% for SPMO.

SHE is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор