PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHE с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SHE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA Gender Diversity (TR). Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHE и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		-2.10%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%19.56%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SHE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.75% против 17.41% соответственно.

SHE

1 день
0.91%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
1.72%
1 год
14.48%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.75%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с VFIAX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий SHE и SPMO

SHE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

SHE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.06

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.60

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.96

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

6.90

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.24

Корреляция

Корреляция между SHE и SPMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и SPMO

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.25%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SHE и SPMO

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-30.95%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-12.70%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-22.74%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-30.95%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-7.31%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.66%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.60%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и SPMO

Текущая волатильность для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) составляет 4.94%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

7.22%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.80%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

22.77%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

19.08%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

20.09%

-2.13%