PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHE с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

SHE и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA Gender Diversity (TR). Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SHE и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHE и SGRT

2026 (YTD)2025
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		-2.10%6.58%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

SHE

1 день
0.91%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
1.72%
1 год
14.48%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.75%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с VFIAX
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий SHE и SGRT

SHE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Доходность на риск

SHE vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHESGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHESGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.09

-1.46

Корреляция

Корреляция между SHE и SGRT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и SGRT

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.25%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHE и SGRT

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

SHESGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-17.87%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-7.09%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-3.52%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHESGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

32.60%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

32.60%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

32.60%

-14.64%