Сравнение SHE с SGRT
SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SHE is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHE charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SHE и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHE показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
SHE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 12.10%
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHE и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHE SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF | 16.45% | 6.84% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between SHE and SGRT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHE vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SHE
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHE c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHE | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHE и SGRT
Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -17.87% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -17.46% | +14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -3.66% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHE и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 37.05% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 37.05% | -19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 37.05% | -19.06% |
Сравнение комиссий SHE и SGRT
SHE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHE и SGRT
Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHE SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF | 1.09% | 1.18% | 1.14% | 1.37% | 1.54% | 0.99% | 1.24% | 1.91% | 7.39% | 5.37% | 6.41% |
Часто задаваемые вопросы
SHE and SGRT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SHE has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SHE и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор