PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHE с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SHE tracks the SSGA Gender Diversity (TR) while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHE returned 10.89%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SHE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности SHE и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

SHE

1 день
-0.58%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.08%
1 год
31.32%
3 года*
24.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.83%

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		19.56%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%8.94%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between SHE and MFUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between SHE and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHE и MFUS

Секторы
SHE
MFUS

Технологии

38.0%
21.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.3%

Промышленность

8.9%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.6%

Здравоохранение

8.7%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
10.3%

Энергетика

3.4%
7.0%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
2.8%

Технологии

SHE
38.0%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

SHE
11.9%
MFUS
12.6%

Коммуникационные услуги

SHE
9.5%
MFUS
5.3%

Промышленность

SHE
8.9%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

SHE
8.9%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

SHE
8.7%
MFUS
13.5%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.6%
MFUS
10.3%

Энергетика

SHE
3.4%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

SHE
2.2%
MFUS
1.7%

Недвижимость

SHE
1.9%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

SHE
1.9%
MFUS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с ^GSPC
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

SHE vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHEMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.63

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.77

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.41

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

18.13

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHE vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHEMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SHE и MFUS

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-35.21%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-6.39%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-15.39%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-18.22%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.00%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.55%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и MFUS

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.19%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.22%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

10.72%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.03%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.35%

+0.69%

Сравнение комиссий SHE и MFUS

SHE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и MFUS

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.06%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%

Часто задаваемые вопросы

SHE and MFUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHE has higher volatility (5.06%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 10.89% for SHE. On fees, SHE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.06% for SHE.

SHE tracks SSGA Gender Diversity (TR), while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор