PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHE с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHE с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHE (SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SHE is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, SHE returned 9.85%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SHE charges 0.20%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности SHE и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHE показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

SHE

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
14.35%
С начала года
16.45%
1 год
24.76%
3 года*
21.05%
5 лет*
9.85%
10 лет*
12.10%

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHE и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		16.45%15.50%23.35%22.37%-21.73%15.17%17.93%23.63%-3.48%13.10%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between SHE and CCOR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.25

Over the past year, the correlation between SHE and CCOR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHE и CCOR

Секторы
SHE
CCOR

Технологии

36.7%
16.9%

Финансовые услуги

12.1%
17.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.2%

Здравоохранение

9.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.4%

Промышленность

8.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.6%

Коммунальные услуги

3.1%
6.1%

Сырьевые материалы

2.1%
4.9%

Недвижимость

1.8%
2.8%

Энергетика

1.7%
6.6%

Технологии

SHE
36.7%
CCOR
16.9%

Финансовые услуги

SHE
12.1%
CCOR
17.6%

Потребительский циклический сектор

SHE
10.2%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

SHE
9.3%
CCOR
11.6%

Коммуникационные услуги

SHE
8.9%
CCOR
8.4%

Промышленность

SHE
8.0%
CCOR
9.3%

Потребительский защитный сектор

SHE
4.5%
CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

SHE
3.1%
CCOR
6.1%

Сырьевые материалы

SHE
2.1%
CCOR
4.9%

Недвижимость

SHE
1.8%
CCOR
2.8%

Энергетика

SHE
1.7%
CCOR
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с SHE:
SHE с SPYSHE с VOOSHE с VEGNSHE с SCHXSHE с VTISHE с ESGVSHE с BDGS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

SHE vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHE
Ранг доходности на риск SHE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHE c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHECCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.17

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-0.19

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.16

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

-0.33

+11.25

SHE vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHE и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHE и CCOR

Максимальная просадка SHE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHE и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHECCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-22.99%

-12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-8.79%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-12.31%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-22.99%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-16.61%

+13.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-7.42%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.18%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SHE и CCOR

Текущая волатильность для SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE) составляет 3.07%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHECCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.99%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

6.22%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

8.02%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

11.19%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

10.78%

+7.21%

Сравнение комиссий SHE и CCOR

SHE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHE и CCOR

Дивидендная доходность SHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%
SHE
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF		1.09%1.18%1.14%1.37%1.54%0.99%1.24%1.91%7.39%5.37%6.41%

Часто задаваемые вопросы

SHE and CCOR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to SHE (3.07%). In terms of maximum drawdown, SHE dropped -35.80% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, SHE leads with 9.85% vs -1.53% for CCOR. On fees, SHE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHE has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHE has performed better with a 9.85% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

SHE has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.99% for CCOR.

They also come from different issuers: State Street and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.20% for SHE and 1.09% for CCOR.

SHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHE и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор