Сравнение SHDPX с SMVSX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.72%/yr for SMVSX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и SMVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMVSX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- 16.02%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- 47.00%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHDPX и SMVSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | -0.11% |
Correlation
The correlation between SHDPX and SMVSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. SMVSX — Ранг доходности на риск
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMVSX
Сравнение SHDPX c SMVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDPX | SMVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и SMVSX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SMVSX в -57.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и SMVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | SMVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -57.41% | +57.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.23% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.51% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и SMVSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | SMVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 22.68% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.66% | 23.41% | -22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.66% | 27.09% | -26.43% |
Сравнение комиссий SHDPX и SMVSX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии SMVSX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и SMVSX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 6.75% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and SMVSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и SMVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор