Сравнение SHBI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shore Bancshares, Inc. (SHBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SHBI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHBI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHBI Shore Bancshares, Inc. | 6.97% | 15.03% | 15.59% | -15.07% | -14.36% | 46.88% | -12.26% | 22.62% | -11.34% | 10.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SHBI показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SHBI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.38% против 14.14% соответственно.
SHBI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 7.38%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHBI vs. VOO — Ранг доходности на риск
SHBI
VOO
Сравнение SHBI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shore Bancshares, Inc. (SHBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHBI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.53 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.55 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.31 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHBI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.83 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SHBI и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHBI и VOO
Дивидендная доходность SHBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHBI Shore Bancshares, Inc. | 2.55% | 2.71% | 3.03% | 3.37% | 2.75% | 2.30% | 3.29% | 2.42% | 2.20% | 1.32% | 0.92% | 0.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SHBI и VOO
Максимальная просадка SHBI за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHBI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHBI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -33.99% | -51.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -11.98% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.89% | -24.52% | -26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.87% | -33.99% | -24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -5.55% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.33% | -3.72% | -33.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 2.55% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHBI и VOO
Shore Bancshares, Inc. (SHBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.60% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHBI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.34% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 9.47% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 18.11% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 16.82% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 17.99% | +19.06% |