PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHBI с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHBI с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shore Bancshares, Inc. (SHBI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SHBI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shore Bancshares, Inc. (SHBI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHBI и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHBI
Shore Bancshares, Inc.		6.97%15.03%15.59%-15.07%-14.36%46.88%-12.26%22.62%-11.34%10.95%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SHBI показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SHBI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.38% против 15.90% соответственно.

SHBI

1 день
0.59%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.97%
6 месяцев
16.17%
1 год
42.47%
3 года*
13.56%
5 лет*
4.94%
10 лет*
7.38%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shore Bancshares, Inc.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SHBI:
SHBI с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Доходность на риск

SHBI vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHBI
Ранг доходности на риск SHBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHBI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHBI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHBI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHBI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHBI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHBI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shore Bancshares, Inc. (SHBI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHBISPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.04

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.62

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.75

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

6.81

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHBI vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHBI на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHBI и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHBISPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.32

-0.20

Корреляция

Корреляция между SHBI и SPYG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHBI и SPYG

Дивидендная доходность SHBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHBI
Shore Bancshares, Inc.		2.55%2.71%3.03%3.37%2.75%2.30%3.29%2.42%2.20%1.32%0.92%0.37%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SHBI и SPYG

Максимальная просадка SHBI за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHBI и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SHBISPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.55%

-67.63%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.76%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.89%

-32.67%

-18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.87%

-32.67%

-26.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-9.06%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.33%

-24.48%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

3.55%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SHBI и SPYG

Текущая волатильность для Shore Bancshares, Inc. (SHBI) составляет 5.60%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SHBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHBISPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

7.32%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

12.90%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

22.42%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

21.13%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

20.57%

+16.48%