PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAPX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAPX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAPX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-3.71%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.29% против 8.31% соответственно.

SHAPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-2.94%
1 год
13.34%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.29%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Appreciation Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SHAPX и SGOIX

SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

SHAPX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAPX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAPXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.21

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.80

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.59

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

10.79

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAPX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAPXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.21

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.10

Корреляция

Корреляция между SHAPX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAPX и SGOIX

Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		14.62%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и SGOIX

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHAPXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-35.54%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.35%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-21.39%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-24.79%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-8.91%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.57%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.72%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и SGOIX

Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.83%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHAPXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.40%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.85%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

13.64%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

11.77%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

11.37%

+5.35%