Сравнение SHAPX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Pin Oak Equity (POGSX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.32% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и POGSX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
SHAPX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
SHAPX
POGSX
Сравнение SHAPX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.85 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.90 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.38 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 13.83 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.85 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.30 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и POGSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и POGSX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и POGSX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -89.46% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -10.96% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -29.81% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -33.05% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.97% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -36.91% | +32.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.68% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и POGSX
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.50% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 13.08% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 19.70% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 17.88% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 18.57% | -1.85% |