Сравнение SHAPX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAPX и FSKAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund	-6.24%	14.32%	22.37%	19.50%	-12.56%	23.52%	14.53%	29.84%	-2.19%	18.31%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	-6.77%	17.06%	23.89%	26.12%	-19.53%	25.66%	20.79%	30.92%	-5.32%	20.85%

Доходность по периодам

С начала года, SHAPX показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.23% соответственно.

SHAPX

1 день: -0.06%

1 месяц: -7.91%

С начала года: -6.24%

6 месяцев: -5.30%

1 год: 10.69%

3 года*: 14.58%

5 лет*: 10.06%

10 лет*: 11.99%

FSKAX

1 день: -0.47%

1 месяц: -7.69%

С начала года: -6.77%

6 месяцев: -4.56%

1 год: 14.73%

3 года*: 16.72%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 13.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ClearBridge Appreciation Fund

Название символа

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с SHAPX:

SHAPX с SBLGX SHAPX с VOO SHAPX с ^GSPC SHAPX с FXAIX SHAPX с VTI SHAPX с FISEX SHAPX с VUG

Часто сравнивают с FSKAX:

FSKAX с FXAIX FSKAX с VTI FSKAX с VTSAX FSKAX с FZROX FSKAX с VOO FSKAX с SPY FSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий SHAPX и FSKAX

SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

SHAPX

ClearBridge Appreciation Fund

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

SHAPX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSKAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SHAPX	FSKAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	0.83	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.13	1.29	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.19	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.89	1.04	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.11	5.05	-0.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAPX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAPX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAPX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SHAPX	FSKAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	0.83	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.59	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	0.72	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.77	0.78	0.00

Корреляция

Корреляция между SHAPX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAPX и FSKAX

Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund	15.01%	14.08%	9.00%	4.17%	8.85%	6.54%	4.13%	7.09%	6.71%	5.10%	3.29%	4.76%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.09%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и FSKAX

Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SHAPX	FSKAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.19%	-35.01%	-11.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.57%	-12.42%	+1.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.53%	-25.39%	+4.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.21%	-35.01%	+2.80%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.74%	-8.92%	+0.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.79%	-4.05%	-0.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.29%	2.57%	-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и FSKAX

Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SHAPX	FSKAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.74%	4.42%	-0.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.86%	9.40%	-1.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.90%	18.50%	-2.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.85%	17.38%	-2.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.70%	18.42%	-1.72%

Сравнение SHAPX с FSKAX

Доходность

Сравнение доходности SHAPX и FSKAX

Сравнение доходности по годам SHAPX и FSKAX

Доходность по периодам

SHAPX

FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SHAPX и FSKAX

Доходность на риск

SHAPX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

SHAPX

FSKAX

Сравнение SHAPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SHAPX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAPX и FSKAX

Просадки

Сравнение просадок SHAPX и FSKAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SHAPX и FSKAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)