Сравнение SHAPX с FSKAX
SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SHAPX returned 13.25%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SHAPX charges 0.93%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 13.25% против 15.09% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.25%
FSKAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам SHAPX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 6.04% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 12.08% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between SHAPX and FSKAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between SHAPX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHAPX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
SHAPX
FSKAX
Сравнение SHAPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.38 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 15.52 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.46 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и FSKAX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHAPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -35.01% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.92% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -19.43% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -25.39% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -35.01% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -4.02% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.94% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и FSKAX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 2.46%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHAPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.97% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 9.23% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 12.26% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 17.41% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.46% | -1.73% |
Сравнение комиссий SHAPX и FSKAX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и FSKAX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 13.27% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SHAPX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSKAX has higher volatility (2.97%) compared to SHAPX (2.46%). In terms of maximum drawdown, SHAPX dropped -46.19% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHAPX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор