Сравнение SHAPX с FKGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и FKGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и FKGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
FKGRX Franklin Growth Fund | -5.57% | 15.38% | 17.96% | 27.54% | -25.32% | 21.61% | 30.71% | 32.08% | -3.37% | 26.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -5.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHAPX имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции FKGRX немного впереди с 12.88%.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
FKGRX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и FKGRX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FKGRX в 0.79%.
Доходность на риск
SHAPX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск
SHAPX
FKGRX
Сравнение SHAPX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | FKGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 5.21 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и FKGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и FKGRX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что меньше доходности FKGRX в 15.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
FKGRX Franklin Growth Fund | 15.22% | 14.37% | 8.34% | 6.26% | 10.49% | 9.19% | 7.97% | 5.75% | 1.65% | 2.38% | 3.26% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и FKGRX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FKGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -51.08% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.48% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -32.22% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -32.52% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -8.62% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -6.76% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.05% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и FKGRX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.83%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | FKGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.85% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 10.49% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 18.91% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 19.62% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 19.50% | -2.78% |