Сравнение SHAG с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
SHAG и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHAG и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | -0.11% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 13.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и DGRW
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
SHAG vs. DGRW — Ранг доходности на риск
SHAG
DGRW
Сравнение SHAG c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.75 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.19 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.05 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 4.75 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.75 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и DGRW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и DGRW
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и DGRW
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -32.04% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -11.30% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | -17.27% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -5.69% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -3.04% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.51% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и DGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 4.64% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 7.73% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 15.41% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 13.98% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 16.21% | -13.62% |