PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHAG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHAG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%13.49%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.


SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий SHAG и DGRW

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

SHAG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHAGDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.75

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.19

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.05

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

4.75

+7.52

SHAG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHAGDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.75

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.81

+0.02

Корреляция

Корреляция между SHAG и DGRW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и DGRW

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и DGRW

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


SHAGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-32.04%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-11.30%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-17.27%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-5.69%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.04%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.51%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHAGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

4.64%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

7.73%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

15.41%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

13.98%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

16.21%

-13.62%