PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с QQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.83%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -12.83% против 21.79% соответственно.

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SH and QQQ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.89

The correlation between SH and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и QQQ

Секторы
SH
QQQ

Финансовые услуги

75.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SH
75.1%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SH

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

SH

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

SH

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

SH

-

QQQ
6.4%

Энергетика

SH

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

SH

-

QQQ
3.7%

Промышленность

SH

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

SH

-

QQQ
0.1%

Технологии

SH

-

QQQ
58.7%

Коммунальные услуги

SH

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.09

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.73

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.01

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.22

-12.70

SH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и QQQ

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-82.97%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-11.96%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-22.77%

-16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-35.12%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-35.12%

-41.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.53%

-3.33%

-91.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.75%

-32.75%

-35.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

3.20%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и QQQ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.33%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.56%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

13.81%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

17.19%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

22.55%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.38%

-4.34%

Сравнение комиссий SH и QQQ

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и QQQ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and QQQ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs -12.83% for SH. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.39% for QQQ.

SH is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SH tracks S&P 500 (-100%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор