Сравнение SH с FXF
SH (ProShares Short S&P500) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.83%/yr vs 1.06%/yr for FXF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности SH и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -12.83% против 1.06% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- -12.83%
FXF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.06%
Сравнение доходности по годам SH и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -6.39% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.80% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between SH and FXF is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between SH and FXF has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. FXF — Ранг доходности на риск
SH
FXF
Сравнение SH c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.25 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.54 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и FXF
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -35.58% | -59.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -4.97% | -13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -8.52% | -30.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -12.68% | -31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | -15.04% | -61.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.53% | -19.02% | -75.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -20.83% | -46.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 2.28% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и FXF
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 1.81% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 5.56% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 7.49% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 8.33% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 7.57% | +10.47% |
Сравнение комиссий SH и FXF
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и FXF
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.43% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and FXF have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SH has higher volatility (4.33%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, FXF leads with 1.06% vs -12.83% for SH. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.06% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for FXF.
SH is categorized as Inverse Equities, while FXF is Currency. SH tracks S&P 500 (-100%), while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.40% for FXF.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор