PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с ALLW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. SH is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, SH returned -14.89% vs 19.20% for ALLW. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности SH и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 7.24%.

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
0.48%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-14.89%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%

ALLW

1 день
0.10%
1 месяц
-2.53%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и ALLW

2026 (YTD)2025
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-12.69%
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		7.24%15.44%

Correlation

The correlation between SH and ALLW is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.55

The correlation between SH and ALLW has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и ALLW

Секторы
SH
ALLW

Финансовые услуги

91.3%
15.8%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.9%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

9.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

SH
91.3%
ALLW
15.8%

Сырьевые материалы

SH

-

ALLW
4.6%

Коммуникационные услуги

SH

-

ALLW
9.7%

Потребительский циклический сектор

SH

-

ALLW
11.0%

Потребительский защитный сектор

SH

-

ALLW
5.9%

Энергетика

SH

-

ALLW
4.9%

Здравоохранение

SH

-

ALLW
8.2%

Промышленность

SH

-

ALLW
9.2%

Недвижимость

SH

-

ALLW
1.8%

Технологии

SH

-

ALLW
26.3%

Коммунальные услуги

SH

-

ALLW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

State Street Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с RPAR

Доходность на риск

SH vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.77

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.38

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.33

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.67

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.87

-12.34

SH vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа ALLW равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и ALLW

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-8.78%

-85.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-7.23%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.53%

-2.58%

-91.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.75%

-1.23%

-66.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

1.77%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и ALLW

ProShares Short S&P500 (SH) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеют волатильность 4.33% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.39%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.23%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.93%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

12.72%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

12.72%

+5.32%

Сравнение комиссий SH и ALLW

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и ALLW

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ALLW в 4.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF		4.36%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SH and ALLW have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (4.39%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, ALLW leads with 19.20% vs -14.89% for SH. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 19.20% return vs -14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.36% for ALLW.

SH is categorized as Inverse Equities, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.85% for ALLW.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор