Сравнение SGYAX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SGYAX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGYAX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | -1.13% | 8.01% | 9.12% | 10.89% | -13.29% | 9.62% | 6.04% | 14.01% | -2.04% | 8.08% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGYAX показывает доходность -1.13%, а VWEAX немного ниже – -1.14%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.08% против 5.28% соответственно.
SGYAX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 6.08%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGYAX и VWEAX
SGYAX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
SGYAX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
SGYAX
VWEAX
Сравнение SGYAX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGYAX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.92 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.90 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.83 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 11.54 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGYAX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.92 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 1.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.22 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SGYAX и VWEAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGYAX и VWEAX
Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 8.22% | 8.88% | 8.68% | 10.08% | 8.79% | 5.37% | 7.30% | 7.15% | 7.31% | 7.27% | 7.30% | 7.88% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок SGYAX и VWEAX
Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGYAX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -30.05% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -2.52% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -13.77% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -19.68% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.80% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -2.13% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.62% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGYAX и VWEAX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGYAX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.39% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.31% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.46% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 4.86% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 5.27% | +0.03% |