PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с PRFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и PRFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.08% против 5.67% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAX

Сравнение комиссий SGYAX и PRFRX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.

PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.59

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

7.18

-4.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.36

-0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

5.93

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

28.58

-21.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.59

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

2.49

-1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.43

-0.82

Корреляция

Корреляция между SGYAX и PRFRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и PRFRX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и PRFRX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и PRFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-20.05%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.96%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-5.94%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-20.05%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.53%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-0.69%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.43%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и PRFRX

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.71%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.11%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.33%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

2.90%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

3.92%

+1.38%