PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с SPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		-0.07%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 6.08% против 5.32% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с RCTIX
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD

Сравнение комиссий SGYAX и SPHY

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SGYAX vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.31

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.94

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.81

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

9.48

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.67

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Корреляция

Корреляция между SGYAX и SPHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и SPHY

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности SPHY в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и SPHY

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и SPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-21.97%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-4.07%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-15.29%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-21.97%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.06%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.32%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.78%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и SPHY

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.32%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.23%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.88%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

5.50%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

7.16%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

7.97%

-2.67%