PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с EQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGYAX с EQTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGYAX (SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund) and EQTIX (Shelton Equity Income Fund) are both mutual funds - SGYAX is a High Yield Bonds fund managed by SEI, while EQTIX is a Derivative Income fund managed by Shelton Capital Management. Over the past 10 years, SGYAX returned 5.88%/yr vs 9.74%/yr for EQTIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SGYAX charges 0.56%/yr vs 0.72%/yr for EQTIX.

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и EQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у EQTIX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции SGYAX уступали акциям EQTIX по среднегодовой доходности: 5.88% против 9.74% соответственно.

SGYAX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.83%
3 года*
8.58%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.88%

EQTIX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.59%
1 год
19.23%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGYAX и EQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		1.44%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.29%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%

Correlation

The correlation between SGYAX and EQTIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.36

Over the past year, SGYAX and EQTIX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Shelton Equity Income Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с BRHYXSGYAX с FFHCXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с VOOSGYAX с SEIMX
Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с JEPIEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY

Доходность на риск

SGYAX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXEQTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.01

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.81

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.71

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

11.99

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. EQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQTIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и EQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXEQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и EQTIX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и EQTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGYAXEQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-53.77%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-7.10%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.18%

-17.03%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-19.03%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-29.85%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.32%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-7.17%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.60%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и EQTIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.02%, в то время как у Shelton Equity Income Fund (EQTIX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGYAXEQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.20%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

7.58%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

9.59%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

13.12%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

14.30%

-8.99%

Сравнение комиссий SGYAX и EQTIX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EQTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и EQTIX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности EQTIX в 8.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.40%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.76%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Часто задаваемые вопросы

SGYAX and EQTIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQTIX has higher volatility (2.20%) compared to SGYAX (1.02%). In terms of maximum drawdown, SGYAX dropped -45.51% vs EQTIX's -53.77%.

EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGYAX и EQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор