Сравнение SGSCX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SGSCX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGSCX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 5.08% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 7.19% против 12.75% соответственно.
SGSCX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.19%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGSCX и VGPMX
SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
SGSCX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
SGSCX
VGPMX
Сравнение SGSCX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSCX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 3.21 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.80 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.61 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.79 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 19.71 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSCX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.21 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SGSCX и VGPMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSCX и VGPMX
Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 9.87% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок SGSCX и VGPMX
Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGSCX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -78.85% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.80% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -22.71% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -54.59% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -7.89% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -34.68% | +20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.11% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSCX и VGPMX
Текущая волатильность для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGSCX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 8.37% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 13.47% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 19.47% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.21% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 21.67% | -2.21% |