PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции SGSCX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 6.34% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAXSGSCX с SCDGX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий SGSCX и MFWIX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

SGSCX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.44

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.99

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.89

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

7.31

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.44

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между SGSCX и MFWIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и MFWIX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и MFWIX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-33.01%

-29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-6.85%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-20.22%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-23.36%

-22.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.18%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-3.83%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.77%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и MFWIX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.44%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

5.43%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

8.94%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

9.11%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

9.61%

+9.85%