PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с KTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с KTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и KTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и KTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		-7.94%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у KTCAX с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям KTCAX по среднегодовой доходности: 7.19% против 19.37% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

KTCAX

1 день
4.78%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.04%
1 год
25.77%
3 года*
27.06%
5 лет*
12.82%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

DWS Science and Technology Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с SCDGXSGSCX с AAAAX
Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с VDIGXKTCAX с FELAXKTCAX с SCHGKTCAX с VTI

Сравнение комиссий SGSCX и KTCAX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии KTCAX в 0.89%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
KTCAX
DWS Science and Technology Fund

Доходность на риск

SGSCX vs. KTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c KTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXKTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.05

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.64

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.33

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

4.51

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. KTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа KTCAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и KTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXKTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.05

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между SGSCX и KTCAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и KTCAX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности KTCAX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		9.04%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и KTCAX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки KTCAX в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и KTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXKTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-82.20%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-16.60%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-42.37%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-42.37%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-12.62%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-27.98%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.89%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и KTCAX

Текущая волатильность для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) составляет 6.41%, в то время как у DWS Science and Technology Fund (KTCAX) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXKTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.74%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

16.60%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

26.00%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

24.90%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

23.97%

-4.51%