Сравнение SGSCX с DGSCX
SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) and DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SGSCX returned 8.72%/yr vs 7.65%/yr for DGSCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SGSCX charges 1.12%/yr vs 1.28%/yr for DGSCX.
Доходность
Сравнение доходности SGSCX и DGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGSCX показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у DGSCX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции SGSCX превзошли акции DGSCX по среднегодовой доходности: 8.72% против 7.65% соответственно.
SGSCX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 20.18%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 8.72%
DGSCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение доходности по годам SGSCX и DGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 20.18% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 6.08% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
Correlation
The correlation between SGSCX and DGSCX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between SGSCX and DGSCX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSCX vs. DGSCX — Ранг доходности на риск
SGSCX
DGSCX
Сравнение SGSCX c DGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGSCX | DGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.15 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | -0.32 | +14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGSCX и DGSCX
Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки DGSCX в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и DGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSCX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -68.18% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -16.85% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -18.04% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -37.49% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -40.29% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -5.35% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -19.63% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 7.91% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSCX и DGSCX
DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSCX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.89% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 9.90% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 12.48% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.94% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 19.13% | +0.24% |
Сравнение комиссий SGSCX и DGSCX
SGSCX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии DGSCX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSCX и DGSCX
Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности DGSCX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.34% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 8.63% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
SGSCX and DGSCX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGSCX has higher volatility (4.90%) compared to DGSCX (2.89%). In terms of maximum drawdown, SGSCX dropped -62.26% vs DGSCX's -68.18%.
SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGSCX и DGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор