PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с DGSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGSCX с DGSCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) and DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SGSCX returned 9.13%/yr vs 7.64%/yr for DGSCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SGSCX charges 1.12%/yr vs 1.28%/yr for DGSCX.

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и DGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у DGSCX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции SGSCX превзошли акции DGSCX по среднегодовой доходности: 9.13% против 7.64% соответственно.

SGSCX

1 день
0.03%
1 месяц
-1.90%
С начала года
19.51%
6 месяцев
17.76%
1 год
38.40%
3 года*
20.42%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.13%

DGSCX

1 день
0.51%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.06%
6 месяцев
1.39%
1 год
-5.15%
3 года*
8.17%
5 лет*
0.60%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGSCX и DGSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		19.51%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		2.06%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.86%

Correlation

The correlation between SGSCX and DGSCX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.87

Over the past year, the correlation between SGSCX and DGSCX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

Virtus Global Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с MGINXSGSCX с SCDGXSGSCX с GAOAXSGSCX с VTI
Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с AVUVDGSCX с PGWCXDGSCX с GCCHXDGSCX с ANVIXDGSCX с ASHIXDGSCX с AZNIXDGSCX с AZMIX

Доходность на риск

SGSCX vs. DGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c DGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGSCXDGSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.46

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
-0.59

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.93

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

-0.34

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

-0.74

+15.45

SGSCX vs. DGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа DGSCX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и DGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и DGSCX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки DGSCX в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и DGSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGSCXDGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-68.18%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-16.85%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-18.04%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-37.49%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-40.29%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-8.93%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-19.66%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

7.82%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и DGSCX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGSCXDGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

3.24%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

9.88%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

12.48%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

17.96%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.19%

+0.25%

Сравнение комиссий SGSCX и DGSCX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии DGSCX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и DGSCX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности DGSCX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.51%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%0.00%0.00%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		8.68%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%

Часто задаваемые вопросы

SGSCX and DGSCX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGSCX has higher volatility (5.94%) compared to DGSCX (3.24%). In terms of maximum drawdown, SGSCX dropped -62.26% vs DGSCX's -68.18%.

SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGSCX и DGSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор