Сравнение SGSCX с CAEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).
SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SGSCX и CAEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGSCX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 5.08% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.27% соответственно.
SGSCX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.19%
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGSCX и CAEIX
SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.
Доходность на риск
SGSCX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
SGSCX
CAEIX
Сравнение SGSCX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSCX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.50 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.25 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.01 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 16.83 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSCX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.50 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SGSCX и CAEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSCX и CAEIX
Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности CAEIX в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 9.87% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SGSCX и CAEIX
Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и CAEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGSCX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -75.81% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -11.07% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -32.58% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -37.54% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -10.38% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -49.05% | +34.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.63% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSCX и CAEIX
Текущая волатильность для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) составляет 6.41%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGSCX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.69% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.51% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 18.49% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 19.12% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 19.63% | -0.17% |