Сравнение SGRY с ENSG
SGRY (Surgery Partners, Inc.) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SGRY returned -0.48%/yr vs 24.68%/yr for ENSG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRY и ENSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRY показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции SGRY уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: -0.48% против 24.68% соответственно.
SGRY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -20.24%
- 1 год
- -40.83%
- 3 года*
- -29.35%
- 5 лет*
- -25.70%
- 10 лет*
- -0.48%
ENSG
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 24.68%
Сравнение доходности по годам SGRY и ENSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRY Surgery Partners, Inc. | -11.26% | -27.02% | -33.82% | 14.82% | -47.84% | 84.11% | 85.31% | 59.91% | -19.09% | -23.66% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | -2.21% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
Correlation
The correlation between SGRY and ENSG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between SGRY and ENSG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGRY:
$1.76B
ENSG:
$10.14B
SGRY:
-$0.60
ENSG:
$6.15
SGRY:
0.52
ENSG:
1.91
SGRY:
1.04
ENSG:
4.29
SGRY:
$3.34B
ENSG:
$5.27B
SGRY:
$763.30M
ENSG:
$800.38M
SGRY:
$787.20M
ENSG:
$590.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRY vs. ENSG — Ранг доходности на риск
SGRY
ENSG
Сравнение SGRY c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surgery Partners, Inc. (SGRY) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGRY | ENSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.52 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.52 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRY | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.47 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.60 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.69 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SGRY и ENSG
Максимальная просадка SGRY за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRY и ENSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRY | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -55.57% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.80% | -23.86% | -27.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.52% | -23.86% | -50.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.86% | -24.59% | -58.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -55.57% | -27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.55% | -21.07% | -58.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -12.24% | -29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.08% | 8.18% | +21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRY и ENSG
Surgery Partners, Inc. (SGRY) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что SGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRY | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 7.98% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 20.53% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.43% | 26.70% | +19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.65% | 26.42% | +28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.74% | 36.00% | +28.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRY и ENSG
SGRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.15% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
SGRY Surgery Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRY и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Surgery Partners, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRY и ENSG
SGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.20M при выручке в 810.90M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
SGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.80M при выручке в 810.90M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
SGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.90M при выручке в 810.90M, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
SGRY and ENSG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGRY has higher volatility (9.45%) compared to ENSG (7.98%). In terms of maximum drawdown, SGRY dropped -82.86% vs ENSG's -55.57%.
ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRY и ENSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор