Сравнение SGRY с HCA
SGRY (Surgery Partners, Inc.) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SGRY returned -1.01%/yr vs 17.43%/yr for HCA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRY и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -20.38%. За последние 10 лет акции SGRY уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: -1.01% против 17.43% соответственно.
SGRY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 10.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 3.75%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -26.32%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- -1.01%
- Всё время*
- -0.84%
HCA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -20.79%
- С начала года
- -20.38%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 17.43%
- Всё время*
- 19.79%
Сравнение доходности по годам SGRY и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRY Surgery Partners, Inc. | 3.75% | -27.02% | -33.82% | 14.82% | -47.84% | 84.11% | 85.31% | 59.91% | -19.09% | -23.66% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -20.38% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between SGRY and HCA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between SGRY and HCA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGRY:
$2.10B
HCA:
$82.17B
SGRY:
-$0.60
HCA:
$28.67
SGRY:
0.61
HCA:
1.16
SGRY:
$3.34B
HCA:
$75.60B
SGRY:
$763.30M
HCA:
$31.37B
SGRY:
$787.20M
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRY vs. HCA — Ранг доходности на риск
SGRY
HCA
Сравнение SGRY c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surgery Partners, Inc. (SGRY) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRY | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.10 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.24 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRY и HCA
Максимальная просадка SGRY за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRY и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRY | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -54.74% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.80% | -33.62% | -18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.33% | -33.62% | -37.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.37% | -39.49% | -41.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -54.74% | -28.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.09% | -31.81% | -44.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -11.15% | -30.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 13.94% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRY и HCA
Surgery Partners, Inc. (SGRY) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что SGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRY | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 12.77% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 24.27% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.72% | 29.67% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.85% | 29.61% | +25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.80% | 32.83% | +31.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRY и HCA
SGRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
SGRY Surgery Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRY и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Surgery Partners, Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRY и HCA
SGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.20M при выручке в 810.90M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
SGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.80M при выручке в 810.90M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.90M при выручке в 810.90M, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
SGRY and HCA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGRY has higher volatility (14.17%) compared to HCA (12.77%). In terms of maximum drawdown, SGRY dropped -82.86% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRY и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор