Сравнение SGRY с THC
SGRY (Surgery Partners, Inc.) and THC (Tenet Healthcare Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SGRY returned -1.01%/yr vs 19.97%/yr for THC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SGRY и THC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRY показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у THC с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции SGRY уступали акциям THC по среднегодовой доходности: -1.01% против 19.97% соответственно.
SGRY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 10.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 3.75%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -26.32%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- -1.01%
- Всё время*
- -0.84%
THC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.64%
- 6 месяцев
- -1.20%
- С начала года
- -2.18%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 36.30%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 19.97%
- Всё время*
- 5.75%
Сравнение доходности по годам SGRY и THC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRY Surgery Partners, Inc. | 3.75% | -27.02% | -33.82% | 14.82% | -47.84% | 84.11% | 85.31% | 59.91% | -19.09% | -23.66% |
THC Tenet Healthcare Corporation | -2.18% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
Correlation
The correlation between SGRY and THC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between SGRY and THC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGRY:
$2.10B
THC:
$16.74B
SGRY:
-$0.60
THC:
$21.66
SGRY:
0.61
THC:
0.80
SGRY:
1.22
THC:
3.54
SGRY:
$3.34B
THC:
$21.46B
SGRY:
$763.30M
THC:
$12.91B
SGRY:
$787.20M
THC:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRY vs. THC — Ранг доходности на риск
SGRY
THC
Сравнение SGRY c THC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surgery Partners, Inc. (SGRY) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRY | THC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.33 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.74 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRY и THC
Максимальная просадка SGRY за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRY и THC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRY | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -98.28% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.80% | -34.08% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.33% | -34.48% | -36.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.37% | -58.88% | -22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -71.68% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.09% | -20.60% | -55.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -51.48% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 14.92% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRY и THC
Surgery Partners, Inc. (SGRY) и Tenet Healthcare Corporation (THC) имеют волатильность 14.17% и 13.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRY | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 13.67% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 30.64% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.72% | 40.96% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.85% | 44.43% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.80% | 56.35% | +8.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRY и THC
Ни SGRY, ни THC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRY и THC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Surgery Partners, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRY и THC
SGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.20M при выручке в 810.90M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
SGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.80M при выручке в 810.90M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
SGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.90M при выручке в 810.90M, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
SGRY and THC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGRY has higher volatility (14.17%) compared to THC (13.67%). In terms of maximum drawdown, SGRY dropped -82.86% vs THC's -98.28%.
THC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRY и THC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор