Сравнение SGRY с EHC
SGRY (Surgery Partners, Inc.) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SGRY returned -25.70%/yr vs 10.90%/yr for EHC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRY и EHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRY показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у EHC с доходностью -1.64%.
SGRY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -20.24%
- 1 год
- -40.83%
- 3 года*
- -29.35%
- 5 лет*
- -25.70%
- 10 лет*
- -0.48%
EHC
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRY и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRY Surgery Partners, Inc. | -11.26% | -27.02% | -33.82% | 14.82% | -47.84% | 84.11% | 85.31% | 59.91% | -19.09% |
EHC Encompass Health Corporation | -1.64% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% |
Correlation
The correlation between SGRY and EHC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SGRY and EHC has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SGRY:
$1.76B
EHC:
$10.46B
SGRY:
-$0.60
EHC:
$5.99
SGRY:
0.52
EHC:
1.74
SGRY:
1.04
EHC:
3.16
SGRY:
$3.34B
EHC:
$6.07B
SGRY:
$763.30M
EHC:
$2.44B
SGRY:
$787.20M
EHC:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRY vs. EHC — Ранг доходности на риск
SGRY
EHC
Сравнение SGRY c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surgery Partners, Inc. (SGRY) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGRY | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.53 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.01 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRY | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.51 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.42 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.48 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SGRY и EHC
Максимальная просадка SGRY за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRY и EHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRY | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -39.54% | -43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.80% | -26.09% | -25.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.52% | -26.09% | -48.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.86% | -35.10% | -47.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.55% | -17.91% | -61.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -12.09% | -29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.08% | 13.62% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRY и EHC
Surgery Partners, Inc. (SGRY) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Encompass Health Corporation (EHC) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что SGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRY | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 8.20% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 20.57% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.43% | 26.74% | +19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.65% | 26.02% | +28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.74% | 28.30% | +36.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRY и EHC
SGRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.71% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
SGRY Surgery Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRY и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Surgery Partners, Inc. и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRY и EHC
SGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.20M при выручке в 810.90M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
SGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.80M при выручке в 810.90M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
SGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.90M при выручке в 810.90M, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
SGRY and EHC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGRY has higher volatility (9.45%) compared to EHC (8.20%). In terms of maximum drawdown, SGRY dropped -82.86% vs EHC's -39.54%.
EHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRY и EHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор