Сравнение SGRY с EHC
SGRY (Surgery Partners, Inc.) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SGRY returned -23.17%/yr vs 13.17%/yr for EHC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRY и EHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRY показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у EHC с доходностью 6.59%.
SGRY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 10.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 3.75%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -26.32%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- -1.01%
- Всё время*
- -0.84%
EHC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 14.98%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 6.59%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам SGRY и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRY Surgery Partners, Inc. | 3.75% | -27.02% | -33.82% | 14.82% | -47.84% | 84.11% | 85.31% | 59.91% | -19.09% | -0.82% |
EHC Encompass Health Corporation | 6.59% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
Correlation
The correlation between SGRY and EHC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between SGRY and EHC shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGRY:
$2.10B
EHC:
$11.16B
SGRY:
-$0.60
EHC:
$5.99
SGRY:
0.61
EHC:
1.88
SGRY:
1.22
EHC:
3.42
SGRY:
$3.34B
EHC:
$6.07B
SGRY:
$763.30M
EHC:
$2.44B
SGRY:
$787.20M
EHC:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRY vs. EHC — Ранг доходности на риск
SGRY
EHC
Сравнение SGRY c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Surgery Partners, Inc. (SGRY) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRY | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.12 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.21 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRY и EHC
Максимальная просадка SGRY за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRY и EHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRY | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -39.54% | -43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.80% | -26.09% | -25.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.33% | -26.09% | -45.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.37% | -35.10% | -46.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.09% | -11.04% | -65.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -12.16% | -29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 14.62% | +17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRY и EHC
Surgery Partners, Inc. (SGRY) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Encompass Health Corporation (EHC) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что SGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRY | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 7.42% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 21.68% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.72% | 26.11% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.85% | 26.20% | +28.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.80% | 28.29% | +36.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRY и EHC
SGRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.68% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
SGRY Surgery Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRY и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Surgery Partners, Inc. и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRY и EHC
SGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.20M при выручке в 810.90M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
SGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.80M при выручке в 810.90M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
SGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Surgery Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.90M при выручке в 810.90M, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
SGRY and EHC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGRY has higher volatility (14.17%) compared to EHC (7.42%). In terms of maximum drawdown, SGRY dropped -82.86% vs EHC's -39.54%.
EHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRY и EHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор