Сравнение SGRT с VONG
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SGRT is actively managed, while VONG is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам SGRT и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 7.40% | 7.76% |
Correlation
The correlation between SGRT and VONG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. VONG — Ранг доходности на риск
SGRT
VONG
Сравнение SGRT c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 0.90 | +2.73 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и VONG
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -32.72% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.46% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.88% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и VONG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 15.36% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 21.33% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 20.87% | +12.53% |
Сравнение комиссий SGRT и VONG
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и VONG
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VONG в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and VONG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
VONG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.06% for VONG.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор