Сравнение SGRT с VONG
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SGRT is actively managed, while VONG is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.70%.
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 17.77%
Сравнение доходности по годам SGRT и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.70% | 7.01% |
Correlation
The correlation between SGRT and VONG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. VONG — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VONG
Сравнение SGRT c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и VONG
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -32.72% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -5.77% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.88% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и VONG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 16.84% | +20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 21.58% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 20.95% | +16.10% |
Сравнение комиссий SGRT и VONG
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и VONG
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VONG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and VONG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
VONG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.06% for VONG.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор