Сравнение SGPYY с RIO
SGPYY (Sage Group PLC ADR) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. SGPYY operates in Software - Application (Technology), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SGPYY returned 5.16%/yr vs 21.48%/yr for RIO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGPYY и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGPYY показывает доходность -15.23%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 35.38%. За последние 10 лет акции SGPYY уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 5.16% против 21.48% соответственно.
SGPYY
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -15.23%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 5.16%
RIO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 35.38%
- 6 месяцев
- 46.95%
- 1 год
- 89.54%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам SGPYY и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPYY Sage Group PLC ADR | -15.23% | -7.16% | 7.97% | 70.61% | -22.82% | 51.27% | -17.88% | 33.20% | -27.65% | 38.66% |
RIO Rio Tinto Group | 35.38% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between SGPYY and RIO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between SGPYY and RIO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SGPYY:
$11.63B
RIO:
$172.69B
SGPYY:
$3.03
RIO:
$13.11
SGPYY:
16.01
RIO:
8.04
SGPYY:
2.32
RIO:
1.55
SGPYY:
52.88
RIO:
2.78
SGPYY:
$5.07B
RIO:
$111.41B
SGPYY:
$4.66B
RIO:
$31.10B
SGPYY:
$1.27B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGPYY vs. RIO — Ранг доходности на риск
SGPYY
RIO
Сравнение SGPYY c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGPYY | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.48 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.93 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 23.21 | -24.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGPYY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 3.16 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SGPYY и RIO
Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGPYY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -88.97% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.41% | -15.19% | -23.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.41% | -24.19% | -14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.61% | -35.25% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -37.47% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.04% | -5.93% | -23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -23.77% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 3.87% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGPYY и RIO
Sage Group PLC ADR (SGPYY) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGPYY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 11.70% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 23.53% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 28.51% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 29.17% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 30.66% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGPYY и RIO
Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности RIO в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.81% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
SGPYY Sage Group PLC ADR | 1.59% | 1.87% | 1.57% | 1.50% | 2.59% | 1.88% | 2.37% | 1.86% | 2.45% | 1.47% | 4.60% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGPYY и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Group PLC ADR и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGPYY и RIO
SGPYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
SGPYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SGPYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
SGPYY and RIO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGPYY has higher volatility (12.82%) compared to RIO (11.70%). In terms of maximum drawdown, SGPYY dropped -58.33% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGPYY и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор