PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPYY с BA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGPYY с BA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGPYY (Sage Group PLC ADR) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. SGPYY operates in Software - Application (Technology), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SGPYY returned 5.16%/yr vs 17.51%/yr for BA.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGPYY и BA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sage Group PLC ADR (SGPYY) и BAE Systems plc (BA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGPYY торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGPYY показывает доходность -15.23%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции SGPYY уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 5.16% против 17.51% соответственно.

SGPYY

1 день
4.59%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-15.23%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-26.37%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.05%
10 лет*
5.16%

BA.L

1 день
0.89%
1 месяц
-8.54%
С начала года
11.52%
6 месяцев
14.46%
1 год
-2.59%
3 года*
32.65%
5 лет*
30.92%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPYY и BA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-15.23%-7.16%7.97%70.61%-22.82%51.27%-17.88%33.20%-27.65%38.66%
BA.L
BAE Systems plc		11.52%63.60%4.12%40.34%43.72%16.51%-6.51%33.58%-21.46%9.84%

Correlation

The correlation between SGPYY and BA.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.25

The correlation between SGPYY and BA.L shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGPYY:

$11.63B

BA.L:

£58.12B

EPS

SGPYY:

$3.03

BA.L:

£1.33

Коэффициент P/E

SGPYY:

16.01

BA.L:

14.45

Коэффициент PEG

SGPYY:

1.19

BA.L:

2.31

Коэффициент P/S

SGPYY:

2.32

BA.L:

1.06

Коэффициент P/B

SGPYY:

52.88

BA.L:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

SGPYY:

$5.07B

BA.L:

£54.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGPYY:

$4.66B

BA.L:

£4.75B

EBITDA (12 мес.)

SGPYY:

$1.27B

BA.L:

£7.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sage Group PLC ADR

BAE Systems plc

Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.LSGPYY с BARC.L
Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с LLOY.LBA.L с AIR.PA

Доходность на риск

SGPYY vs. BA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPYY c BA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPYYBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.08

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
0.10

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.11

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-0.25

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPYY vs. BA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPYY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BA.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPYY и BA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPYYBA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.08

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.14

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SGPYY и BA.L

Максимальная просадка SGPYY за все время составила -58.33%, примерно равная максимальной просадке BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPYY и BA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPYYBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-57.18%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.41%

-22.64%

-15.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.41%

-22.64%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.61%

-22.64%

-15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-41.57%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.04%

-17.38%

-11.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-18.52%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.89%

9.91%

+11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPYY и BA.L

Sage Group PLC ADR (SGPYY) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что SGPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPYYBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

10.43%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

24.49%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

31.13%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.33%

27.07%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

26.85%

+3.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPYY и BA.L

Дивидендная доходность SGPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности BA.L в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		0.72%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		1.59%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGPYY и BA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sage Group PLC ADR и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.38B
14.77B
(SGPYY) Общая выручка
(BA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SGPYY значения в USD, BA.L значения в GBp

Сравнение рентабельности SGPYY и BA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sage Group PLC ADR и BAE Systems plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
89.1%
9.2%
Активы портфеля
SGPYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

SGPYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 308.57M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

SGPYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sage Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 198.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

SGPYY and BA.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPYY и BA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор